EL BCE BUSCA UNIFICAR CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LOS BANCOS
El País 13-11.
El BCE se ha empeñado en armonizar reglamentos y ahora lidia con los “activos ponderados por riesgo”. Tras esta denominación difusa se esconde la clave de la banca: la determinación de la solvencia, ya que los bancos deben mantener un capital igual, al menos, al 8% de sus activos ponderados por riesgo. Cuantos más activos se incluyan entre los de riesgo, más capital se necesita. La banca española se queja de que su supervisor es más exigente y considera más activos “de riesgo” que los de Francia o Alemania. El supervisor europeo quiere que este cálculo no dependa del país donde está radicado el banco ni de los criterios que aplica su banco central. Para solucionar este problema, el organismo dirigido por Mario Draghi pidió a las entidades españolas más relevantes los detalles de los modelos internos que aplican para determinar estos “activos de riesgo”. El pasado septiembre entregaron sus informes a Fráncfort, “que fueron prolijos y con más de 100 clasificaciones diferentes”, según fuentes del sector. Ahora se ha iniciado una segunda fase en la que las autoridades supervisoras europeas negocian, banco a banco, para concretar la metodología. Las entidades tienen sus modelos internos aprobados por el Banco de España, pero ahora debe ser el BCE el que dé su visto bueno. Algunos directivos de los bancos esperan que para el primer trimestre de 2017 se haya avanzado en esta tarea. El problema de fondo es que, desde hace años, los supervisores de Francia y Alemania han sido menos exigentes. En medio de la polémica, el Banco de España editó un documento sobre esta cuestión. En ese documento se decía que “aquellas entidades centradas en actividades consideradas de bajo riesgo o cuyas inversiones tengan una mayor calidad deberían mostrar ratios más bajas”. Algunos directivos, y la propia patronal bancaria, AEB, argumentan que la normativa actual no es equilibrada, pero el sector lucha contra poderosos rivales.