EL BCE MEDIRÁ LAS MALAS PRÁCTICAS DE LAS ENTIDADES EN LOS TEST DE ESTRÉS
Ex.24-11.
El BCE quiere que los riesgos de conducta formen parte de los próximos test de estrés. Éste fue el tema que más debate suscitó ayer en una reunión mantenida en Londres entre autoridades del banco central, los supervisores nacionales, incluido el Banco de España, y las firmas que serán sometidas a estos exámenes. Santander, BBVA, Criteria Caixa Hólding (matriz de CaixaBank), BFA Tenedora de Acciones (matriz de Bankia), Popular y Sabadell serán los seis bancos españoles que tomarán parte en los test de estrés.
En el documento, se incluye precisamente el riesgo de conducta que EBA define como “el riesgo de pérdidas actual o el futuro que surge en una institución como consecuencia de unos servicios financieros inapropiados incluyendo casos de negligencia”. En el mismo borrador, se indica que la “proyección de las pérdidas que pueden surgir de nuevos eventos de riesgo de conducta están sujetos a un suelo mínimo, calculado en el escenario base como la media de las pérdidas históricas por riesgo de conducta publicadas durante el periodo de 2011 a 2015 (…)”.La EBA prevé publicar en febrero la metodología, así como las plantillas del examen y los escenarios definitivos aplicados. “Ahora empieza un periodo de diálogo con las entidades para perfilar esta metodología”, añaden fuentes asistentes al encuentro.
España será el segundo país, junto a Francia, que más bancos someterá al examen, sólo por detrás de los diez bancos alemanes que participarán en los test y por delante de Italia, con cinco entidades. En línea con el ejercicio 2014, los test de estrés de 2016 se centrarán principalmente en la valoración del impacto de los factores de riesgo sobre la solvencia de los bancos, que deberán someter a tensión un rango común de riesgos.