BASILEA QUIERE ACABAR CON LOS MODELOS INTERNOS DE RIESGOS
Ex.25-3
El Comité de Supervisores Bancarios de Basilea propone que las entidades financieras usen un mismo método para calcular sus riesgos. Los principales reguladores financieros –incluidos la Reserva Federal y el BCE– quieren quitar la opción que tienen las entidades de usar sus propios modelos de riesgos para determinar cuánto capital necesitan para exposiciones a firmas financieras, acciones y grandes empresas, según Bloomberg.
En estudio del Comité de 2013 determinó que hay variaciones del 20% en los activos ponderados por riesgos (APR) de entidades con el mismo perfil de activos. “Afrontar el asunto de la excesiva variabilidad de los APRs es fundamental para recuperar la confianza del mercado en las ratios de capital basadas en riesgos”, señalan desde el Comité de Basilea.