NOVEDADES EN LOS TEST DE ESTRÉS A LA BANCA EUROPEA
Expansión. 8-4
De un artículo de J. Julián Cubero y Ana Rubio, de BBVA Research.
Una de las novedades más significativas es el recorte de la muestra de bancos. Otra novedad es que no habrá un requisito mínimo de capital que todas las entidades deban cumplir, sino que el supervisor fijará un umbral para cada entidad, que no se publicará. También es nueva la inclusión del riesgo de conducta, que mide las potenciales pérdidas debidas al comportamiento negligente o poco ético. En lo que se refiere a los escenarios macroeconómicos que deben utilizarse para evaluar el estado de las entidades, el escenario adverso trata de recoger los riesgos que las autoridades europeas identifican como amenazas para la estabilidad del sistema financiero europeo. Este ejercicio llega en un momento crucial para la banca europea, en el que las turbulencias del mercado parecen estar especialmente centradas en el sector. El test de estrés puede reforzar la confianza en la fortaleza de los mayores bancos europeos.